研究人员 Faculty

2011年9月-2016年6月：理学博士，北京师范大学， 导师：陈木法教授

2007年9月-2011年6月：理学学士，中山大学，导师：郭先平教授

2019年6月-至今：特聘研究员，华南数学应用与交叉研究中心，华南师范大学

2018年10月-2019年1月：Research Fellow，School of Mathematics and Statistics，墨尔本大学

2016年7月-2019年6月：特聘副研究员，数学学院，中山大学

(1). 马氏过程，随机微分方程，特征值估计，Stein方法

(2). 随机最优化，马氏决策过程，随机动态博弈

(3). 大范围经济系统分析预测与优化控制

主持项目：

国家自然科学基金青年科学基金项目，马氏过程相对熵的遍历性及其相关问题的研究

编号：11701588，2018 年 01 月至 2020 年 12 月

参与项目：

1. 国家自然科学基金面上项目，风险灵敏的连续时间马氏决策过程

编号：61773411，2018 年 01 月至 2021 年 12 月

2. 广东省基础与应用基础研究基金项目，信息论的最优传输建模和数学理论

编号：2020B1515310021，2020 年 01 月至 2021 年 12 月

春季  2020  华南师范大学，《应用随机过程》，本科生专业课

秋季  2018  墨尔本大学，《对数Sobolev不等式与半群超压缩性》，研究专题短课

春季  2018  广州大学，《测度论 (高等概率论)》，研究生基础课

秋季  2017  中山大学，《Markov Chains and Stochastic Stability》，研究生概率方向讨论班

春季  2017  中山大学，《随机过程》（助教），本科生专业课

Z.-W. Liao, J. Shao. Existence of optimal delay-dependent control for finite-horizon continuous-time Markov decision processes. arXiv:2003.13982, (2020).

Z.-W. Liao, Y. Ma, A. Xia. On Stein’s factors for Poisson approximation in Wasserstein distance with non-linear transportation costs. arXiv:2003.13976, (2020).

Z.-W. Liao, J. Shao. Long time behavior of Lévy-driven Ornstein-Uhlenbeck process with regime-switching. Journal of Applied Probability, 57: 266-279, (2020).

X. Guo, Z.-W. Liao. Risk-sensitive discounted continuous-time Markov decision processes with unbounded rates. SIAM Journal on Control and Optimization, 57(6): 3857-3883, (2019).

X. Guo, Z.-W. Liao. Estimate the exponential convergence rate of f-ergodicity via spectral gap. arXiv:2003.13986, (2019).

X. Huang, Z.-W. Liao. The Euler-Maruyama method for S(F)DEs with Hölder drift and α-stable noise. Stochastic Analysis and Applications, 36(1): 28-39, (2018).

Z.-W. Liao. Discrete weighted Hardy inequalities with different kinds of boundary conditions. Acta Mathematica Sinica, 32(9): 993-1013, (2016).

Z.-W. Liao. Discrete Hardy-type inequalities. Advanced Nonlinear Studies, 15(4): 805-834, (2015).